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ADX e DMI são a mesma coisa?
Não, eles são diferentes, mas possuem uma relação. O ADX mede a força da tendência, enquanto o DMI inclui + DMI e -DMI, indicando a direção da tendência.
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Como se usa o indicador ADX DMI?
O ADX DMI é usado para identificar tendências fortes e sua direção. Um sinal de Compra ocorre quando o +DMI cruza acima do -DMI, com o ADX acima de 25. Por outro lado, um sinal de Venda ocorre quando o -DMI cruza acima do +DMI, com o ADX acima de 25.
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Como se lê o índice de movimento direcional?
O DMI inclui +DMI e -DMI. Os touros levam a melhor quando o +DMI é mais expressivo do que o -DMI, sinalizando uma provável tendência de alta. Por outro lado, um -DMI maior sugere uma possível tendência de baixa.
Indicador ADX: como usá-lo para uma análise eficiente da tendência no Forex
O Índice Direcional Médio, ou ADX, é um indicador de força de tendência. Os traders que operam de tendência buscam uma tendência forte e abrem posições a favor dela. O ADX ajuda a julgar o quão forte é uma tendência.
O indicador é baseado em uma média móvel da expansão da faixa de preço ao longo de um determinado período.
Cálculo do ADX
O ADX é calculado medindo a expansão do intervalo ao longo de um período definido. O índice considera fatores como o Movimento Direcional Positivo (+DM), que mostra a diferença entre duas máximas consecutivas, e o Movimento Direcional Negativo (-DM), indicando a diferença entre duas mínimas consecutivas.
Além disso, você precisa de um True Range (TR) para fazer cálculos. O True Range é a Máxima Atual menos a Mínima Atual. Depois, você precisa suavizar esses valores: reduzir o ruído, tornando os números mais parecidos com a média. Você pode fazer isso mudando os números na sequência de médias.
- Calcule os Indicadores Direcionais (+DI e -DI):
- +DI = (+DM suavizado/TR suavizado) * 100
- -DI = (-DM suavizado/TR suavizado) * 100
- Calcule o Índice de Movimento Direcional (DX):
- DX = (abs(+DI - -DI) / (+DI + -DI)) * 100
- Por último, calcule o ADX. O ADX é uma média móvel do DX. O período usado para a média móvel depende da preferência do trader. O padrão é de 14 períodos.
Lembre-se de que o ADX por si só não indica a direção da tendência, apenas a força da tendência.
Como empregar o Índice Direcional Médio
Você pode inserir o ADX em um gráfico clicando em “Inserir” – “Indicadores” – “Tendência” e depois selecionando “Average Directional Movement Index.”
Por padrão, o número de períodos é definido para ‘14’. Você pode alterar esse número se quiser.
Como ler o indicador ADX
O indicador inclui automaticamente três linhas:
- O próprio ADX, que é a linha marrom espessa. Seus valores variam de 0 a 100. Esta linha regista a força de uma tendência, mas não mostra a sua direção.
- A diferença entre duas máximas consecutivas é o Indicador de Movimento Direcional Positivo (+DMI), a linha verde.
- O Indicador de Movimento Direcional Negativo (-DMI), a linha vermelha, é a diferença entre duas mínimas consecutivas.
A linha ADX é usada para determinar se um ativo está em tendência ou não. Um ADX acima de 25 indica uma forte tendência, então faz sentido usar estratégias de operação a favor da tendência. Consequentemente, quando o ADX está abaixo de 25, é melhor evitar operar tendência e escolher uma estratégia de operação de range adequada. Nesses momentos, o preço entra em um range.
Vale a pena lembrar que o ADX pode ser usado para confirmar um rompimento de range. Quando o ADX sobe de menos de 25 para acima de 25, o preço é forte o bastante para continuar na direção do rompimento. No entanto, recomendamos que você busque uma confirmação. Normalmente, um novo teste já é o suficiente.
Valor do ADX
Há outras faixas de valores do ADX. Você pode conferi-las na tabela abaixo:
|
Valor do ADX |
Força da tendência |
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0–25 |
Sem tendência ou tendência fraca |
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25–50 |
Tendência forte |
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50–75 |
Tendência muito forte |
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75–100 |
Tendência extremamente forte |
Em suma, quando a linha ADX está subindo, a força da tendência está aumentando e o preço se move na direção da tendência. Quando a linha cai, a força da tendência diminui e o preço passa por uma correção ou consolidação. Observe que a queda da linha do ADX não necessariamente aponta uma reversão de tendência. Isso significa apenas que a tendência atual está perdendo a força.
Além disso, se você olhar para a série de picos do ADX, encontrará informações sobre o momentum (fôlego) da tendência. Se houver uma série de picos ADX mais altos, o impulso da tendência está aumentando. Isso mostra ao trader que ele pode manter abertas as operações a favor da tendência, deixando seu lucro potencializar. Uma série de picos ADX mais baixos significa que o momentum da tendência está caindo. Observe que, apesar da queda do momentum, a tendência ainda pode continuar. Ainda assim, o trader deve ficar mais atento e ser seletivo em relação aos novos sinais de entrada em tal caso. Pode ser sensato diminuir os stops para as posições existentes ou pensar em Take Profits parciais.
Operando com sinais do ADX
+DMI e -DMI definem o movimento direcional. No geral, os touros ganham quando o +DMI é maior que o -DMI, enquanto os ursos levam a melhor quando o -DMI é maior. Cruzamentos de +DMI e -DMI criam um sistema de operação em combinação com ADX.
Um sinal de Compra ocorre quando o +DMI cruza acima do -DMI (o ADX deve estar acima de 25). O Stop Loss é geralmente colocado na mínima do dia do sinal. O sinal de compra permanece valendo enquanto essa mínima se mantiver, mesmo que o +DMI cruze abaixo do -DMI.
E vice-versa: um sinal de venda ocorre quando o -DMI cruza acima do +DMI (o ADX deve estar acima de 25). A máxima do dia do sinal se torna a Stop Loss inicial.
Combinando o ADX com outros indicadores
O ADX é uma ferramenta versátil. Ele pode ser combinado com outros indicadores para melhorar as estratégias de operação:
- usá-lo com médias móveis pode ajudar a verificar a força da tendência sinalizada pelo cruzamento das médias móveis. Se o ADX estiver acima de 25, ele embasa a validade de uma forte tendência, fornecendo mais confirmação para o sinal de operação.
- Outra combinação pode ser com o Índice de Força Relativa (RSI). O RSI indica condições de sobrecompra ou sobrevenda e, quando usado com o ADX, pode oferecer informações se uma tendência forte pode estar se aproximando de uma reversão, tornando-se um ponto de saída potencial para os traders de tendência.
- Bandas de Bollinger e ADX: as Bandas de Bollinger consistem em uma banda intermediária, que é uma média móvel simples, e uma banda superior e uma inferior, cujas distâncias da banda intermediária são múltiplos do desvio padrão. É como um spread do movimento dos preços. Quando o preço toca a banda superior e o ADX está acima de 25, isso pode indicar uma forte tendência de alta. Por outro lado, se o preço tocar a banda inferior com um ADX acima de 25, isso pode sugerir uma tendência de baixa sólida.
- ADX e MACD (Convergência e Divergência de Médias Móveis): o MACD é um indicador de momentum que segue a tendência e é excelente para identificar o momentum do preço de curto prazo. Quando a linha do MACD cruza acima da linha de sinal, ela gera um sinal de alta, enquanto um cruzamento abaixo da linha de sinal sugere um sinal de baixa. Combinar esses sinais com uma leitura do ADX acima de 25 pode confirmar a força dessas direções de tendência, aumentando a solidez dos sinais.
Conclusão
O Índice Direcional Médio é uma ferramenta extremamente útil para traders de tendência. Ele se torna ainda mais poderoso quando combinado com a análise da ação de preço (price action) e outros indicadores técnicos. Quer se trate do mercado de ações, Forex ou commodities, o ADX pode fornecer insights valiosos para qualquer trader.
2023-06-08 • Atualizado
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