Estratégia de negociação do indicador Aroon

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A experiência com tendências faz a diferença para todo trader. Sem saber como determinar a tendência, você não vai ter sucesso. Este artigo vai te apresentar um oscilador que é jovem como os millennials e que vai te ajudar a se transformar em um gênio da análise de tendências. Prepare-se para saber mais sobre o indicador-oscilador Aroon!

O que é o indicador Aroon?

O indicador Aroon foi desenvolvido pelo grande analista técnico Tushar Chande, em 1995. A palavra Aroon vem do idioma sânscrito e significa “primeira luz do amanhecer”. É um indicador técnico que ajuda a identificar mudanças de tendência e a força da tendência atual. Ele também pode ajudar a ver o fim da consolidação do mercado e o começo de uma nova tendência.

O Aroon é formado por duas partes: AroonUp e AroonDown.

O AroonUp mede o tempo que passou desde que o preço formou a máxima do período em questão. Se a máxima da barra atual for a maior no período considerado, o valor do AroonUp será 100. Caso contrário, ele retorna um valor percentual que indica quanto tempo passou desde a ocorrência da nova máxima do período.

O AroonDown mede o tempo que passou desde que o preço formou a mínima do período em questão. Analogamente ao AroonUp, se a mínima da barra atual for a menor no período considerado, o valor do AroonDown será 100.

As linhas do AroonUp e do AroonDown são colocadas uma sobre a outra e mostram os movimentos entre os valores 0 e 100. O padrão é aplicar o indicador a 25 períodos — assim ele mostra quanto tempo passou desde que o preço formou a máxima ou mínima de 25 dias.

Como adicionar o indicador Aroon no MetaTrader?

Você não vai achar o oscilador Aroon no conjunto padrão de instrumentos do MetaTrader. Porém, esse indicador se encontra disponível para download grátis no site oficial do MetaTrader. Se você é trader da FBS, pode baixar a nossa versão do indicador.

A senha da pasta é FBSAroon1234.

Para adicionar o indicador Aroon no MetaTrader, clique em Arquivo > Pasta de Dados e coloque o arquivo baixado nessa pasta. Em seguida, você deve recarregar o programa. Feito isso, o oscilador vai aparecer no programa. Você pode adicioná-lo ao gráfico clicando em Inserir > Indicadores > Personalizado > Nome do indicador.

Como calcular o indicador Aroon?

À primeira vista, a fórmula do indicador Aroon pode parecer complicada. É muito mais fácil do que parece. Na equação abaixo, apresentamos o cálculo padrão do indicador Aroon com 25 períodos.

Para fazer os cálculos na fórmula acima, você deve seguir estes passos:

1. Acompanhar as máximas e mínimas do ativo nos últimos 25 períodos.
2. Memorizar o número de períodos desde a máxima (high) e a mínima (low) anteriores.
3. Inserir os números nas fórmulas acima.

Por sorte, você não precisa fazer esse cálculo — o software do MetaTrader faz as contas para você.

Diferenças entre os indicadores Aroon e AroonUp/AroonDown

Além do indicador Aroon clássico, desenvolvido por Tushar Chande, existe uma adaptação. Você pode encontrá-la no site oficial do MetaTrader 5 e pode calculá-la subtraindo o Aroon Down do Aroon Up. A representação é dada em uma só linha delimitada pelos valores -100 e 100. De forma geral, o indicador Aroon de uma linha usa os mesmos segredos de identificação de tendências: sinaliza tendência de alta quando se desloca rumo à borda superior e sinaliza tendência de queda quando se desloca rumo à borda inferior.

Como ler o indicador Aroon?

Se você observar o indicador Aroon no MetaTrader, vai ver que, além do zero e do 100, existem outros três níveis: 30, 50 e 70. As cores padrão do indicador são verde (para o AroonUp) e vermelho (para o AroonDown). Como usar o indicador Aroon?

Primeiro: você pode usá-lo para observar a tendência principal

A interpretação mais básica desse oscilador é a identificação de tendência geral. Quando o AroonUp está acima de 50 e o AroonDown está abaixo de 50, o mercado está altista. Caso contrário, se o AroonDown se desloca acima de 50 e o AroonUp abaixo de 50, eles indicam uma tendência de queda.

Segundo: você pode identificar o começo de uma nova tendência

Quando o AroonUp cruza o AroonDown de baixo para cima, isso é sinal de começo de uma tendência de alta. O sinal é mais forte quando o AroonUp rompe acima de 50 e o AroonDown se desloca abaixo de 50. Por fim, se o AroonUp estiver quase a 100 e o AroonDown estiver a 0, é um sinal adequado de que a tendência de alta vai durar.

Para a tendência de queda, temos que ver o AroonDown cruzando o AroonUp de baixo para cima. Se o Aroon romper acima de 50 e/ou chegar no nível 100 enquanto o AroonUp vai abaixo de 50 e/ou chega ao nível zero, isso indica tendência de queda.

Terceiro: você pode procurar consolidações

Se o AroonUp e também o AroonDown estão abaixo de 50 ou se ambas as linhas descem em paralelo, o sinal é de que há uma consolidação chegando. Se o AroonUp e também o AroonDown estão abaixo de 50, não foram registradas novas máximas ou mínimas.

Se ambas as linhas descem em paralelo, isso indica o começo de um mercado em range, sem registro de novas máximas ou mínimas.

Quarto: você pode identificar sinais de entrada

Alguns traders usam o indicador Aroon para identificar uma potencial entrada. Exemplo: se o AroonUp cruza o AroonDown de baixo para cima, pode ser um sinal de compra. Da mesma forma, o AroonDown cruzando o AroonUp de cima para baixo é sinal de “venda”. É de suma importância usar sinais de confirmação adicionais (como outros osciladores) antes de entrar com a operação. Se o mercado estiver instável, o indicador vai produzir sinais ruins por causa das variações rápidas no preço. Além disso, por conta da defasagem (lagging), o indicador pode dar um sinal atrasado. Por isso é recomendado fazer uma verificação e uma análise aprofundada.

Estratégias para o indicador Aroon

Existem duas principais estratégias que você pode aplicar usando o indicador Aroon. São elas a estratégia do rompimento e a estratégia da força da tendência.

Estratégia do rompimento

A estratégia de rompimento se baseia em localizar a consolidação e aguardar o cruzamento da borda do range. Vamos aos passos principais.

1. Localize a consolidação.
2. Aguarde o sinal de rompimento do indicador Aroon (cruzamento das linhas seguido pelo cruzamento da linha 50).
3. Aguarde o rompimento da borda de consolidação para evitar falsos sinais.
4. Entre com a operação na direção do rompimento. Não se esqueça de colocar uma Stop Loss perto da linha de suporte/resistência significante.
5. Saia da operação quando ela atingir o próximo nível significante.

Vamos considerar um exemplo.

No gráfico diário de USDJPY, o preço estava se consolidando entre 109,3 e 111,00. Isso confirma a consolidação. As linhas do Aroon foram abaixo do nível 30. Depois de o AroonUp cruzar o AroonDown de baixo para cima, esperamos por sinais adicionais para entrar com uma operação longa. Esses sinais foram o rompimento da linha 50 pelo AroonUp e um forte rompimento da borda superior da consolidação, a 111,00. Colocamos o ponto de entrada a 111,20 e a Stop Loss a 109,30. A Take Profit ficou no nível de resistência significante anterior, a 113,15.

Estratégia da força da tendência

A segunda estratégia tem a ver com o acompanhamento das tendências fortes. Já foi dito nos parágrafos anteriores que a tendência de alta é considerada forte quando o AroonUp se encontra nos níveis mais altos (próximos de 100) e o AroonDown se movimenta abaixo de 50. Em uma tendência de queda, o AroonDown deve estar perto de 100 e o AroonUp deve estar abaixo de 50.

Para uma entrada longa (compra), você deve seguir estes passos:

1. Espere o AroonUp cruzar a linha 70 e o AroonDown abaixo de 50.
2. Coloque uma entrada longa na próxima vela após o cruzamento.
3. Coloque uma Stop Loss no nível de suporte significante anterior.
4. Feche a sua ordem manualmente quando aparecer o sinal de virada (o cruzamento oposto das linhas Aroon).

Vejamos o exemplo. No gráfico diário de USDJPY, esperamos o AroonUp cruzar a linha 70 e o AroonDown cair abaixo de 50. Abrimos uma operação longa a 110,90 e colocamos a Stop Loss vários pontos abaixo desse nível, a 109,70. Fechamos a operação a 113,90; quando o AroonUp caiu abaixo de 30.

Para uma entrada curta (venda a descoberto ou short), o algoritmo é o seguinte:

1. Procure por um cruzamento. O AroonDown deve cruzar a linha 70. O AroonUp deve cair abaixo de 50.
2. Coloque a Stop Loss vários pontos acima da entrada ou perto da resistência mais próxima.
3. Feche sua operação quando o AroonDown cair abaixo da linha 30.

Indicador Aroon e ADX

Alguns traders podem considerar o indicador Aroon semelhante ao ADX. Ambos mostram a direção da tendência e ajudam a ver a força dessa tendência. Contudo, os cálculos desses indicadores são completamente diferentes. As linhas do Aroon se concentram no tempo entre as máximas e as mínimas. Já a fórmula do ADX é mais complexa. Você pode comparar ambos os indicadores na imagem abaixo.

Indicador Aroon e RSI

Se você quiser saber quais osciladores funcionam melhor com o Aroon, recomendamos fortemente combiná-lo com o RSI. Você pode usar o RSI como sinal adicional de virada quando ele forma divergência baixista/altista e o AroonDown/AroonUp cruza a linha 50 de baixo para cima.

Vantagens e desvantagens do indicador Aroon

Assim como qualquer outro oscilador usado na análise técnica, o Aroon tem suas vantagens e seus pontos fracos.

Dentre as vantagens, podemos citar a exatidão na definição de tendências, a eficiência e os sinais excelentes e claros da virada da tendência.

As principais desvantagens são defasagens, sinais falsos em mercado lateral e a necessidade de confirmar os sinais.

Moral da história

Se você quer operar tendências ou se tem problema com a identificação de tendência, o indicador Aroon será uma ótima escolha. Ele é bem didático e serve como bom provedor de sinais. Apenas certifique-se de usar confirmações adicionais. Evite tratar um indicador como “santo graal”, e assim o sucesso estará do seu lado!

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