O que é correlação entre pares em Forex e como operar com ela?

O que é correlação entre moedas no trading de Forex?

Correlação entre moedas em Forex é algo essencial que deve ser compreendido por todos os traders. Por quê? A correlação é capaz de impactar os resultados do trading sem que o trader perceba. De forma geral, correlação é uma relação mútua entre duas ou mais coisas. Em Forex, correlação é uma ligação entre pares de moedas que revela até que ponto eles se deslocam em uma dada direção. Quanto mais forte a correlação, mais ligados entre si são os gráficos dos preços. Existem dois tipos de correlação: positiva e negativa.

Correlação positiva

Correlação positiva significa que dois pares se deslocam na mesma direção.

Correlação negativa

Correlação negativa (ou inversa) significa que dois pares se deslocam em direções opostas.

Observe que se dois pares se deslocam aleatoriamente, sem ligação aparente, entende-se que não há correlação significativa entre os mesmos.

O que é coeficiente de correlação?

Coeficiente de correlação é uma medida que demonstra a força ou a fraqueza de uma correlação entre pares de moedas. O coeficiente vai de -1,0 a +1,0. Observe que é difícil encontrar coeficientes exatamente iguais a -1,0 ou +1,0. Números próximos de 1,0; como 0,8 ou 0,7; ocorrem com mais frequência.

• Quanto mais próximo de 1,0 o coeficiente, mais forte é a correlação entre os pares de moedas (ou seja, até onde seus valores se relacionam). Analogamente, quanto mais próximo de 0,0 o coeficiente, mais fraca é a relação entre esses pares de moedas.
• O sinal “+” indica correlação positiva (mesma direção) entre os pares, ao passo que o sinal “-” indica correlação negativa (direções opostas).

Quando que uma correlação é considerada forte?

Coeficientes abaixo de -0,7 e acima de +0,7 indicam que a correlação entre os pares de moedas em questão é amplamente aceita como forte. Coeficientes entre -0,7 e +0,7 indicam que os pares apresentam correlação fraca. Coeficientes de correlação próximos de 0 mostram que os pares de moedas em questão não têm relação detectável.

Pares de moedas altamente correlacionados em Forex

Esta tabela identifica os pares de moedas mais negociados com forte correlação negativa ou positiva.  

Monitorar correlações no mercado Forex é importante para todo trader. Exemplo: um trader pode acidentalmente operar comprado em USD/CAD e vendido em EUR/JPY achando que abriu duas operações diferentes. Na verdade, esses pares tendem a se deslocar em direções opostas porque têm forte correlação negativa. Nesse caso, então, o trader estaria abrindo operações praticamente iguais. Por um lado, o operador pode ganhar com ambas as operações; por outro, existe o risco de perder com ambas, já que USD/CAD e EUR/JPY são altamente correlacionados.

Estratégias de negociação com correlação em Forex

Estratégia de comparação

Com as informações acima, você sabe que AUD/USD e NZD/USD têm correlação positiva. Se olhar os gráficos de preço desses pares, verá situações quase idênticas. O pulo do gato: quando um está defasado em relação ao outro, é possível prever com grande possibilidade seu deslocamento futuro simplesmente consultando seu irmão gêmeo.

Estratégia de dupla verificação

Ao abrir ordens com pares correlacionados, tome cuidado, pois você pode acabar aumentando o nível de risco assumido. Exemplo: digamos que você comprou dois pares de moedas positivamente correlacionados: AUD/USD e NZD/USD. Se sua previsão estiver correta, você vai ter o dobro de lucro. Se, porém, o preço for contra as suas expectativas, o prejuízo também será em dobro. Como que o trader pode minimizar esse possível risco? Usando os sinais dos pares correlacionados!

Se, por exemplo, você analisa o EUR/USD e acredita que ele pode subir, não saia logo de cara abrindo uma ordem de compra. Ao invés disso, faça a devida análise do par correlacionado (GBP/USD, por exemplo) para confirmar o sinal de negociação. Se a análise do par GBP/USD ou de qualquer outro par positivamente correlacionado também der um sinal altista, aí sim você pode operar comprado em EUR/USD com mais confiança!

Estratégia de cobertura

E quanto às moedas negativamente correlacionadas? Os traders podem usá-las para fazer cobertura (hedging)! Por exemplo: um trader compra dois pares de moedas que são correlacionados negativamente. Se a previsão estiver incorreta e o primeiro par se deslocar contra as expectativas do trader, a segunda operação vai compensar o prejuízo.

Cobertura é um investimento que o trader faz para diminuir o risco dos movimentos de preço contrários no ativo.

Abrir uma segunda operação que tende a se mover na direção oposta à da primeira é uma estratégia de cobertura. Exemplo: se os pares de moedas são correlacionados positivamente e o trader deseja fazer a cobertura, ele deve pensar em comprar o primeiro e vender o segundo. Analogamente, se os pares de moedas são correlacionados negativamente e o trader deseja fazer a cobertura, ele deve pensar em comprar ou vender ambos os pares (abrindo ordens convergentes).

Exemplo de trading de Forex com correlações

Você abre o gráfico de NZD/USD e percebe dois sinais para operar comprado: o par caiu da linha inferior das Bandas de Bollinger e a vela formou uma barra pin. Em seguida, você abre o AUD/USD, par de moedas correlacionado. Ótimo: ele também está mostrando um sinal de compra — a linha de sinal do Oscilador Estocástico cruza a linha tracejada de baixo para cima. Usando esse sinal, você poderia ter obtido o dobro de lucro com NZD/USD e AUD/USD.

Correlação nos mercados de ações e commodities

Além dos pares de moedas, commodities, ações e índices da bolsa também apresentam correlações! Todos eles podem se correlacionar entre si e com pares de moedas. O ouro (XAU/USD), por exemplo, tende a apresentar correlação oposta com o dólar dos EUA e forte correlação positiva com a prata (XAG/USD).

Já o petróleo bruto (XBR/USD e XTI/USD) se correlaciona positivamente com o dólar canadense, afinal, o Canadá é o país que mais fornece petróleo aos EUA. Logo, quando o petróleo sobe, o CAD/JPY tende a subir e o USD/CAD tende a cair.

Os índices da bolsa americana — como o S&P 500 (US500) e o Nasdaq 100 (US100) — têm forte correlação positiva. Criptomoedas como Bitcoin e Ethereum também tendem a ter alta correlação positiva. No caso das ações, quando uma ação de alta capitalização sobe, todas as ações parecidas dentro de seu setor também sobem.

Como operar pares correlacionados em Forex

Você aprendeu com as informações acima várias abordagens para aproveitar o conceito de correlação. Siga estes passos para começar a operar ativos correlacionados:

1. Antes de tudo, certifique-se de ter baixado o app FBS Trader ou o MetaTrader 4 ou 5. É somente por meio destes programas que a FBS permite negociar ações.
2. Abra uma conta no FBS Trader ou uma conta MT5 na sua Área Pessoal. Faça a devida análise de mercado e escolha o ativo de seu interesse: par de moedas, ação ou commodity.
3. Escolha uma das estratégias acima e um ativo correlacionado.
4. Administre o seu risco adequadamente com recursos especiais como as ordens Stop Loss e Take Profit, que podem ser especialmente úteis em épocas de alta volatilidade no mercado. Lembre-se: embora esses recursos não garantam 100% de proteção, eles ajudam a minimizar os riscos possíveis.
5. Abra a ordem e monitore-a!

Moral da história

É fundamental saber como os vários pares de moedas se correlacionam uns com os outros. Tal como afirma o texto, certos pares e outros ativos se deslocam em uma mesma direção, enquanto outros se deslocam em direções opostas. Entender o que é correlação no mercado financeiro ajuda o trader a administrar melhor seus riscos e oferece uma forma poderosa de aumentar os lucros!

Para iniciantes

Se você estiver começando no trading agora, a conta demo será perfeita porque ela permite praticar o trading sem qualquer risco. Ao abri-la, você vai receber 10.000 dólares virtuais. Observe também que o depósito mínimo na FBS começa em US$1 para contas reais. Você pode começar sua carreira no trading com pouco dinheiro, limitando seus riscos e tendo a chance de lucrar na conta real!

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FBS Analyst Team