Trading algorítmico: faça a máquina trabalhar para você

Em um mundo no qual muito se fala em aprendizagem de máquina e inteligência artificial, também há lugar para o trading dirigido por computador. Ele se chama trading algorítmico (ou automatizado, ou, ainda, “algo trading”). Em geral, trata-se de um sistema que funciona com base em um algoritmo pré-programado. Este conjunto de regras faz o que é impossível para o ser humano — reagir rapidamente a mudanças no mercado — e tem uma abordagem mais sistemática à negociação. E vai além disso: o trading algorítmico elimina o impacto negativo das emoções humanas no processo de negociação.

Vantagens do trading algorítmico

• As operações são executadas nos melhores preços.
• As operações são implantadas correta e instantaneamente.
• O sistema verifica automaticamente várias condições do mercado.
• Ele reduz os riscos de erros manuais e psicológicos geralmente cometidos pelo cérebro humano.
• É possível testar as estratégias de trading algorítmico utilizando dados históricos (backtest).

Desvantagens do trading algorítmico

Às vezes, você pode perder uma operação porque certas situações no mercado não estavam programadas de antemão.

O algo trading é uma forma moderna, rápida e simples de se adaptar ao ambiente de constantes mudanças no mercado.

Quem utiliza o trading algorítmico?

O poder do algoritmo tem aplicações em diversas atividades de investimentos e trading. Ele é amplamente aceito por investidores de médio e longo prazo, como fundos de previdência privada e seguradoras. Esses investidores também recorrem ao algo trading para comprar ações em grandes quantidades. Um exemplo: com o auxílio das máquinas, eles podem comprar grandes quantidades de ações a cada cinco minutos ou uma hora, sem gerar uma disparada imediata do preço. Isso contribui para evitar uma situação na qual as grandes empresas geram enormes impactos no mercado com suas ordens gigantescas. Formadores de mercado (market makers), como corretoras, especuladores e traders de arbitragem, também tiram proveito da negociação Forex automatizada. Para quem é trader de tendências, é mais fácil programar suas regras de negociação com antecedência, cabendo ao programa fazer o resto.

Exemplo de algoritmo de negociação simples

Quem é trader experiente não vai levar muito tempo para formular um algoritmo de negociação simples. Basta determinar a estratégia a ser implantada.

Exemplo: se você quiser comprar ouro utilizando a estratégia de scalping de ouro, sua instrução simplificada para o programa seria mais ou menos assim:

Se o Williams’ Percent Range rápido (9) e o lento (54) passarem acima de -30, então comprar 0,01 lote de ouro.

Se o Williams’ Percent Range rápido (9) e o lento (54) ambos caírem além de -30, então fechar sua posição.

Se o preço do ouro cair 5 pips, então fechar sua posição.

É claro que o código dessa estratégia na prática é muito mais complexo que isso. Mas se você aprender a programar o algoritmo, suas operações poderão ser implantadas automaticamente.

Como começar no trading algorítmico?

Quem tem experiência em programação com Python, Matlab, Java ou C++ pode tentar desenvolver estratégias de trading algorítmico. Traders da FBS que operam com o MetaTrader 4 ou o MetaTrader 5 podem utilizar componentes de trading algorítmico feitos com MQL. O MT permite negociação Forex automatizada com auxílio de robôs, também conhecidos como experts. Esses robôs são capazes de analisar as cotações dos instrumentos financeiros e executar operações no mercado. Quem é bom em programação pode desenvolver um robô próprio utilizando a linguagem MQL.

Se você quiser testar robôs gratuitos ou praticar o desenvolvimento de novos robôs, confira a seção Base de Código no seu terminal MetaTrader. É a fonte de indicadores e robôs desenvolvidos por membros da comunidade MT.

Outra opção é abrir a seção de mercado do MT, na qual você pode comprar ou conseguir grátis experts personalizados, indicadores e demais utilidades.

Vamos considerar um exemplo de uso de expert advisor já desenvolvido. Uma das escolhas possíveis é retratada na imagem.

Após baixar o expert do mercado, você pode implantá-lo diretamente no gráfico. Nos dados de entrada há os ajustes pré-configurados. Você pode alterá-los se quiser.

O MetaTrader lhe permite treinar suas habilidades em MQL e desenvolver o seu próprio expert com base em outros já existentes. Para fazer isso, clique no expert na janela Navegador e selecione a opção Criar no MetaEditor. MetaEditor é um programa que permite ler e escrever códigos MQL.

Com tudo configurado, você pode testar sue expert com base em preços históricos. Abra a janela do Examinador de Estratégias clicando em Testar (imagem de cima). Você começa escolhendo um par, uma data, o tamanho do depósito e até a alavancagem para o teste. Em seguida, no canto inferior direito do Examinador de Estratégias, clique em Iniciar. Será aberta uma janela com a visualização da sua estratégia de trading algorítmico.

Você pode esperar até que a análise seja concluída ou alternar para um momento específico clicando no botão de pular. Dessa forma, você consegue os resultados finais do seu teste (imagem de baixo). De acordo com os resultados recebidos, poderíamos conseguir +US$110,64 com nosso expert de scalping dentro de um mês. Nada mal, certo?

Moral da história

Há quem diga que é impossível operar no mercado sem a devida prática em finanças quantitativas. Nossa visão é que o requisito mais importante para o trader é ter uma estratégia para seguir à risca. Concordamos que a programação pode ser complicada para quem nunca lidou com isso antes, mas uma boa estratégia desenvolvida com os recursos do MetaTrader pode fornecer resultados eficazes mesmo sem o uso de códigos de biblioteca pesados.