02.03.2018

Ed Seykota: patriarca do trading computadorizado.

Não é segredo que o mercado Forex mudou incrivelmente nas últimas décadas. A evolução tecnológica mudou o trading para melhor, mas poucos conhecem as pessoas que desencadearam esse progresso. Você já ouviu falar de Ed Seykota, um ilustre trader que trouxe soluções de TI ao comércio Forex? Seus retornos em capital se comparam àqueles de Warren Buffet, George Soros ou William J. O’Neil. Sem dúvida, ele é um dos deuses do trading.

Edward Arthur Seykota nasceu em 1946, na Holanda, mas emigrou ainda jovem com sua família para os Estados Unidos. Seu pai se aventurou como trader de ações e eventualmente se tornou o primeiro mentor comercial de Edward.

Ed fez sua primeira negociação aos cinco anos de idade em Portland, Oregon. Seu pai lhe deu um medalhão dourado, uma joia de pouco valor de promoção de vendas. Ed o negociou com uma criança vizinha por cinco lentes de aumento e sentiu como se tivesse participado de um rito de passagem. Ele começou cedo a se interessar pela análise técnica e, quando tinha nove anos, possuía um quarto cheio de rádios antigos, equipamentos de teste e osciloscópios. Ed gostava de gerar e mostrar formas de ondas. Mais tarde, aos 13 anos, seu pai lhe mostrou como comprar ações e explicou que ele deveria comprar quando o preço rompesse para fora do topo de uma caixa e vender quando este rompesse para fora do fundo. Foi assim que Ed Seykota começou.

Em 1969, ele se formou no MIT como bacharel em Engenharia Elétrica e Gestão. Certa vez, leu um artigo do técnico Richard Donchian que lhe deixou bastante intrigado: Donchian demonstrava como um simples sistema diversificado de cruzamentos de médias móveis de 5 e 20 dias obtinha uma respeitável taxa de retorno. A ideia de uma máquina mecânica automática de fazer dinheiro fascinou Edward, então ele comprou um tempo em um serviço de computador, passou suas noites perfurando cartões do Wall Street Journal e começou a reproduzir os resultados de Donchian. Ele tentou variar os arranjos de parâmetros e descobriu que outras combinações também funcionavam. Ademais, ele percebeu que a suavização a prazos maiores funcionava bem, enquanto os custos de transação pareciam inviabilizar sistemas de prazo menor. Foi assim que o futuro guru do trading foi apresentado à análise técnica.

Ed Seykota iniciou sua carreira comercial na década de 70, quando foi contratado por uma grande firma de corretagem. Foi lá que Ed desenvolveu um dos primeiros sistemas de trading comerciais para administrar dinheiro no mercado de futuros. Ed tirou fins de semana para usar o mainframe de contabilidade IBM 360/65 para rodar testes. Ele perfurava cartões e rodava trabalhos de batch em FORTRAN 4. Ele conseguiu testar quatro tipos de sistemas em cerca de 50 diferentes arranjos de parâmetros em oito commodities, voltando uma década. Isso levou seis meses para ser feito.

Eventualmente, a gerência da empresa de corretagem desenvolveu um produto com base em sua pesquisa. O problema era que seu chefe não conseguia acompanhar o sistema e estava mais interessado em colocá-lo para gerar mais comissões. Ed disse aos seus superiores que o melhor a se fazer era ganhar dinheiro para seus clientes. Sem chance! Além disso, seu chefe se negou a lhe dar 10% das comissões geradas com o sistema. Por isso, Ed decidiu sair.

Aos 23 anos, Ed Seykota seguiu por conta própria com cerca de meia dúzia de contas na faixa de $10.000-25.000. Em meados de 1988, uma das contas de seus clientes — que havia começado com $5.000 — tinha subido mais de 250.000 por cento em dinheiro. Se normalizarmos para saques, a conta teria subido vários milhões por cento. São resultados realmente incríveis. Tenha em mente que esses números correspondem a mais de uma década de negociações, então isso não foi um acaso ou um golpe de sorte.

Ed Seykota acredita fielmente em regras. Tudo que ele faz se baseia em rígidas regras de trading que ele estabeleceu para si mesmo. É assim que ele consegue ficar calmo mesmo quando as coisas não acontecem do jeito desejado.

As cinco regras de trading mais apreciadas de Seykota:

1. Corte prejuízos

Proteger seu capital é a sua maior tarefa enquanto trader. Ganhar dinheiro vem em segundo lugar. Abrace os prejuízos no trading: isso significa aceitar uma perda assim que o mercado invalidar sua ideia de negociação.

Se você cometer o erro de esperar que o mercado vire o jogo a seu favor, você já perdeu. A melhor forma de abraçar as perdas no trading é tendo um plano. Combine isso com pequenas apostas e você estará anos-luz à frente de outros traders de Forex.

2. Surfe nos Ganhos

Negociar não é ter uma taxa de ganhos de 70% ou 80%. Tem a ver com o quanto você ganha quando está certo e o quanto perde quando está errado.

Não há dois bem-sucedidos jogadores de mercado iguais. Cada um tem seu próprio estilo e opiniões diferentes sobre os mercados, técnicas vs. fundamentos e até a gestão de riscos. No entanto, todos eles compartilham uma regra incrivelmente importante. Todos eles exigem uma razão risco-recompensa assimétrica. Isso é uma forma bonita de dizer que as recompensas devem ter peso bem maior do que os riscos, e a única forma de atingir retornos assimétricos e surfar nas suas negociações ganhadoras.

3. Mantenha as Apostas Pequenas

Uma das melhores formas de controlar as emoções enquanto se negocia é mantendo as apostas pequenas. Se você arriscar demais em qualquer negociação, o medo e a ganância certamente irão lhe encontrar.

Especule com menos de 10% do seu patrimônio total líquido. Arrisque menos de 1% da sua conta especulativa em uma negociação. Isso tende a manter as flutuações na conta comercial pequenas em relação ao patrimônio total. Note que o risco por negociação deve ser menos de 1% do saldo da conta, o que lhe permite sustentar séries de perdas sem que perca sua conta ou sua cabeça.

Porém, Ed Seykota também define uma porcentagem de seu patrimônio total líquido, incluindo dinheiro vivo e outros ativos que podem ser prontamente transformados em dinheiro. Como sua regra dita, só se pode especular (usando uma conta comercial pessoal) com menos de 10% do valor total líquido.

Isso é crucial porque enfatiza a importância de negociar com renda descartável. Em outras palavras, arriscar o dinheiro que você não precisa para pagar aluguel, as contas, as compras e outras necessidades.

4. Siga as Regras Sem Questionar

As regras de negociação são vitais e Ed Seykota destaca isso. Seja uma regra que define o quanto você pode arriscar ou o que você deve fazer em uma série de perdas, as regras de negociação são indispensáveis para o seu sucesso.

Esses limites existem em todos os lugares na vida, exceto no trading. Quando você senta para colocar uma negociação, ninguém lhe diz o quanto arriscar ou se deve comprar ou vender. Tudo depende de você e é por isso que as regras são tão importantes: elas lhe ajudam a se manter disciplinado em um mundo sem muitos limites.

5. Saiba Quando Quebrar as Regras

Ed Seykota faz um excelente trabalho explicando por que o equilíbrio entre seguir regras e quebrá-las é tão importante.

Às vezes, ele negocia inteiramente baseado na parte mecânica. Outras vezes, passa por cima dos sinais e se baseia na intuição; outras, simplesmente sai. Se ele não se permitir a liberdade para usar seu lado criativo, isso pode se transformar em uma espécie de problema. Desenvolver uma ecologia funcional parece promover a longevidade comercial, que é algo indispensável para o sucesso. Em outras palavras, a intuição às vezes é tão importante quanto suas regras de negociação.

Ed Seykota é, sem dúvida, um dos mais bem-sucedidos traders de todos os tempos. Ele pode não ser um trader de ação de preço, mas as lições que podemos aprender com ele são muito valiosas. Não se sente disposto a testá-las na prática?

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